Fachgruppe Financial Markets / Finance

Leitung Fachgruppe Financial Markets / Finance

Prof. Dr. Oliver Read
Finance
E-Mail: Oliver.Read(at)remove-this.hs-rm.de
Telefon: +49 611 9495-3121

Mitglieder Fachgruppe Financial Markets / Finance

Prof. Dr. Jochen Beißer
Corporate Finance | Financial Institutions and Regulation
E-Mail: Jochen.Beisser(at)remove-this.hs-rm.de
Telefon: +49 611 9495-3128

Prof. Dr. Karin Gräslund
Embedded Banking bzw. Embedded Finance
E-Mail: Karin.Graeslund(at)remove-this.hs-rm.de
Telefon: +49 611 9495-3152

Prof. Dr. Jürgen Hawlitzky
Versicherungs- und Finanzwirtschaft
E-Mail: Juergen.Hawlitzky(at)remove-this.hs-rm.de
Telefon: +49 611 9495-3197

Prof. Dr. Carlo Kraemer
Finanzmanagement
E-Mail: Carlo.Kraemer(at)remove-this.hs-rm.de
Telefon: +49 611 9495-3161

Prof. Dr. Daniel Lange
Financial Services
E-Mail: Daniel.Lange(at)remove-this.hs-rm.de
Telefon: +49 611 9495-3147

Prof. Dr. Dipl. Kfm. Matthias Müller-Reichart
Insurance and Banking | Risikomanagement
E-Mail: Matthias.Mueller-Reichart(at)remove-this.hs-rm.de
Telefon: +49 611 9495-3205

Prof. Dr. Markus Petry
Controlling von Finanzdienstleistern
E-Mail: Markus.Petry(at)remove-this.hs-rm.de
Telefon: +49 611 9495-3227

Prof. Dr. Maximilian Rosar
Finance & Banking
E-Mail: Maximilian.Rosar(at)remove-this.hs-rm.de
Telefon: +49 611 9495-3116

• Abstimmung über Forschungssemester und Vertretungen im Forschungssemester
• Austausch zu formalen Aspekten in der Lehre z.B. Stand der Reakkreditierung in den verschiedenen Studiengängen, Überarbeitung der Modulhandbücher
• Austausch zu Entwicklungen in der Personalplanung zur Lehre von Relevanz für die Fachgruppe d.h. Stellenausschreibungen zu relevanten Professuren
• Unterstützung des Aufbaus von Forschungsstrukturen im Rahmen von Strukt_WiN und Einbettung der wissenschaftlichen Mitarbeiterin in die Fachgruppen
• Austausch zu Forschungsaktivitäten (Projektanträge, Publikationen, Promotionsvorhaben) und Identifizierung von Anknüpfungspunkten
• Austausch zu vergangenen und geplanten Seminaren, Konferenzen und Workshops
• Koordination der Nutzung von Finanzdatenanbietern
• Identifizierung von Zusammenarbeiten bei der Betreuung von Thesisarbeiten

Die professoralen Mitglieder der Fachgruppe bearbeiten ein Spektrum an Forschungsthemen zu Finanzmärkten, Finanzierung, Versicherungswirtschaft, Bankwirtschaft, Finanzinformationssysteme usw. sowohl fortlaufend wie auch im Rahmen von Forschungssemestern. Die Forschungsaktivitäten umfassen Publikationen in Fachzeitschriften, Working Papers, Beiträge in Seminaren/Konferenzen, Teilnahme an Forschungsprojekten unter anerkannter Forschungsförderung und vereinzelt Betreuung von kooperativen Promotionen. Der Fachgruppe und dem In-Institut angeschlossen ist ebenfalls eine wissenschaftliche Mitarbeiterin mit Forschungsschwerpunkt Digital Finance unter dem derzeitigen Programm zum Aufbau eines wissenschaftlichen Nachwuchses an der Hochschule Strukt_WiN. Ungefähr die Hälfte der Mitglieder der Fachgruppe ist ebenfalls Mitglied im Wiesbaden Institute of Finance and Insurance, das eine Reihe von Forschungsaktivitäten am Fachbereich Wiesbaden Business School bündelt.

Aktuelle Publikationen

Read, Oliver / Diefenbach, Carolin (2022b): The Rise of Stablecoins and the Reaction to Regulate Crypto-assets in the EU, in: CORPORATE FINANCE, 13. Jg., Heft 11-12/2022, S. 319-323, https://research.owlit.de/document/2a0f75d0-a7d2-3707-a83c-323883682eea.

Best, Stefan / Read, Oliver (2022b): Krypto-Assets als Risikopositionen: Erleichterungen für Banken in der zweiten BCBS Konsultation, in: die bank - Zeitschrift für Bankpolitik und Praxis, Heft 10/2022, S. 58-65, https://www.die-bank.de/inhaltsverzeichnis/inhaltsverzeichnis-singleview/102022-23422/, WISO-Datenbank https://www.wiso-net.de/toc_list/DIBA#DIBA__2022100131.

Diefenbach, Carolin / Read, Oliver (2022): Non-Fungible Token, in: WBS Highlights, Heft 2022, S. 44-45, https://www.researchgate.net/publication/365098282_Non-Fungible_Token_in_WBS_Highlights_Heft_2022_S_44-45.

Best, Stefan / Read, Oliver (2022a): Krypto-Assets als Risikopositionen: Ein Trennbankenprinzip könnte einige Probleme vermeiden helfen, in: die bank - Zeitschrift für Bankpolitik und Praxis, Heft 2/2022, S. 52-59, https://www.die-bank.de/inhaltsverzeichnis/inhaltsverzeichnis-singleview/022022-20827/, WISO-Datenbank https://www.wiso-net.de/toc_list/DIBA#DIBA__2022020044.

Beißer, Jochen / Read, Oliver (2021): Was vom LIBOR bleibt, die-bank.de, 17.11.2021, https://www.die-bank.de/home/was-vom-libor-bleibt-19842/ 

Read, Oliver / Beißer, Jochen (2021a): Erste €STR Produkte und €STR-basierte Term Rates, in: Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen, Jahrgang 74, Heft 3/2021, S. 138-143 (S. 24-29), https://www.kreditwesen.de/kreditwesen/themenschwerpunkte/aufsaetze/erste-eurostr-produkte-eurostr-basierte-term-rates-id69745.html, WISO-Datenbank https://www.wiso-net.de/document/ZFGK__fbfcc422fb4e5e0fac928bbd2b5b707a55c408bc.

Read, Oliver / Beißer, Jochen (2021b): Reformierter EURIBOR und €STR-basierte Term Rates als EURIBOR-Fallbacks, in: Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen, Jahrgang 74, Heft 9/2021, S. 464-469 (S. 38-43), https://www.kreditwesen.de/kreditwesen/themenschwerpunkte/aufsaetze/reformierter-euribor-%E2%82%ACstr-basierte-term-rates-euribor-fallba-id71766.html, WISO-Datenbank https://www.wiso-net.de/document/ZFGK__dab0ef3db5883169c7aa777700e5960fce4aa455.

Beißer, Jochen (2021): Umlaufrendite, WISU, 7, S. 767.

Lay-Kumar, Jenny/Gräslund, Karin (2021). Ertragskennzahlen der Nachhaltigkeit mit QuartaVista agil erproben, messen und weiterentwickeln. Brand, L., Gräslund, K., Kilian, D., Krcmar, H., Turowski, K. & Wittges, H. (Hrsg.): Proceedings of the SAP Academic Community Conference 2021 DACH – Bridging sustainability & digital innovation, 184-206.

Hawlitzky, Jürgen: Kapitalanlagen im Versicherungsunternehmen, in: D. Lange [Hrsg.]: Versicherungsmanagement, Stuttgart: Kohlhammer, 2021, S. 186-218

Müller-Reichart, Matthias, D. Haisch: Service und Assistance als Kernbestandteile der Versicherungsvermittlung. Werden deutsche Versicherungsvermittler den IDD- und POG-Anforderungen gerecht?, in: Versicherungsbote 06/2021

Müller-Reichart, Matthias: Assistance Barometer 2021, Assistance als Lifetime Partnership-Konzept und Game-Changer einer auf digitale Prozesse beschränkten Finanzdienstleistung, perpetuierende Studie der Europ Assistance SA, Ndl. f. Deutschland, München, 2021

Müller-Reichart, Matthias, et al.: Versicherungswirtschaft im ESG-Kontext, Die Herausforderung nachhaltiger Exzellenz, in: Zeitschrift für Versicherungswesen, 2021, 72(13)

Studiengänge

In der Lehre deckt die Fachgruppe eine Reihe von Modulen aus den Fachgebieten Finanzierung, Versicherungswirtschaft, Bankbetriebslehre. Durch die personelle Zusammensetzung decken Mitglieder der Fachgruppe ebenfalls Module im Bereich Quantitative Methoden/Risikomanagement, Allgemeine BWL, Finanzinformationssysteme, Skills und Volkswirtschaftslehre ab.

Auswahl der Veranstaltungen

• Finanzierung und Investition
• Wertpapieranalyse
• Finanzinstrumente
• Risiko- und Entscheidungstheorie
• Versicherungslehre
• Corporate Governance
• Bankmanagement
• u. v. m.

Bestandsaufnahme

• Fachliche Überschneidungen mit Studienrichtung „Insurance/Banking“ und mit wifin In-Institut
• Personal: 9 professorale Mitglieder aus 4 Studienrichtungen, zudem mehr als 20 Lehrbeauftragte
• Curricularer Pool: Lehrverpflichtung (nach PO 2016) > 150 SWS pro Semester normiert
• Auswertung eines selbsterstellten Excel-Sheets in Frage kommender Module zeigt curriculare Struktur: Fin&Inv 45%, Vers./Bank 26%, Quant/RM 8%, Allg. BWL 8%, FIM 6%, Skills 5%, VWL 1%

Treffen & Termine

Regelmäßige Online-Treffen zum Austausch bzgl. geplanter Forschungssemester, Erfahrungen bei Reakkreditierung, geplante Seminare/Konferenzen, Forschungsaktivitäten/Publikationen, Strukt_WiN WiMi, Datenanbieter FactSet, u.  v. m.