Prof. Dr. Jochen Beißer | Business School

Allgemein :

Raumnummer : Altbau D 05
E-Mail : jochen.beisser(at)remove-this.hs-rm.de
Telefon : +4961194953128
Fax : +4961194953102

Postanschrift :

Postfach 3251
65022 Wiesbaden

Besuchsadresse :

Bleichstraße 44
65183 Wiesbaden

Sprechzeiten :

Montag 14-15 Uhr

Prof. Dr. Beißer lehrt seit 2007 als ordentlicher Professor für Finanzwirtschaft an der Hochschule RheinMain in Wiesbaden. Der diplomierte Volkswirt und Mathematiker schrieb seine Dissertation über die Bewertung Exotischer Optionen mittels analytischer Approximationsverfahren. Nach einer vierjährigen betriebswirtschaftlichen Assistententätigkeit am Lehrstuhl für Bankbetriebslehre an der Universität Mainz wechselte er 2002 zur Dresdner Bank. Dort war er als Referatsleiter Audit Projects Risks&Models für die weltweite Überprüfung der Risikomodelle der Bank verantwortlich. 2007 zog es ihn zurück in den Hochschulbereich. Neben seiner hauptamtlichen Tätigkeit ist Prof. Dr. Beißer als Dozent für finanzwirtschaftliche Themen für verschiedene Institutionen im In- und Ausland tätig.


Die Forschungsgebiete von Prof. Dr. Beißer umfassen Problemstellungen aus den Bereichen:

1. Unternehmensfinanzierung (Corporate Finance)

2. Bewertung von Finanzderivaten (Valuation of Derivatives)

3. Banken und Bankenaufsicht (Financial Institutions and Regulation)

4. Unternehmensbewertung (Valuation of Firms)

  • 2013 Beißer, J. Statische Investitionsrechnung, WISU, 6, S. 790-791
  • 2013 Drwenski, B., Beißer, J., Mangels, L. Counterparty Credit Risk and Credit Valuation Adjustments (CVAs) for Interest Rate Derivatives–Current Challenges for CVA Desks. In: Wehn, C.S., Hoppe, C., Gregoriou, G.N. (Eds)., Rethinking Valuation and Pricing Models: Lessons Learned from the Crisis and Future Challenges.Academic Press, Elsevier Inc., pp. 77–98
  • 2012 Beißer, J. Bankenunion, WISU, 12, S. 1585-1586
  • 2012 Beißer, J. Risikomanagement, WISU, 8-9, S. 1071-1073
  • 2012 Beißer, J. CMS Spread Ladder Swap, WiSt, 9, S. 492-495
  • 2011 Beißer, J. Euro-Bonds: Problemlöser oder Sündenfall?, Die Bank, S. 12-13
  • 2011 Beißer, J. Wagner, M. Zinsrisikomanagement mit Derivaten, WISU, 8-9, S. 1103-1110 + S. 1172-1173
  • 2011 Beißer, J.; Beth, S. Prüfung mathematisch-statistischer Risikomessverfahren, Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen, 4, S. 36-40
  • 2011 Beißer, J. Zertifikate, WISU, 1, S. 75-82 + S. 138
  • 2010 Beißer, J. Zertifikate, WISU, Heft 5, S. 673
  • 2010 Beißer, J. Optionsbewertung und die Bestimmung der Impliziten Volatilität, WISU, Heft 1, S. 75-81 + 129
  • 2009 Beißer, J. Der richtige Zeitpunkt, Staufenbiel Banking & Finance, S. 62
  • 2008 Beißer, J. Bank Run, WISU, Heft 11, S. 1501
  • SS 14 Johannes Fink: Exportfactoring als Finanzierungsalternative im Außenhandelsgeschäft
  • SS 14 Thomas Pönisch: Unternehmensbewertung mit Discounted Cashflow-Verfahren am Beispiel der Gerry Weber AG
  • SS 14 Svenja Eckel: Societas Europaea vs. Aktiengesellschaft
  • SS 14 Jannik Bold: Diversifiziert investieren mit Exchange Traded Funds – eine empirische Untersuchung aktienbasierter ETFs
  • SS 14 Nadine Hagedorn: Rendite pick up mittels Bonitätsanleihen – geeignetes Investitionsobjekt für Privatkunden?
  • WS 13/14 Thi Van Anh Hoang: Chancen, Risiken und Bewertung von Aktienanleihen
  • WS 13/14 Dennis Reiß: Die Venture-Capital-Methode zur Bewertung von nicht-börsennotierten Unternehmen
  • WS 13/14 Hagen Konstantin Konrad: Das Für und Wider der Bankenunion
  • SS 13 Henok Asfaha: Die Entwicklung vom Fußballverein zum Fußballunternehmen – Die Fan-Anleihe als Instrument der Kapitalbeschaffung
  • SS 13 Markus Balser: Mittelstandsanleihen – eine kritische Analyse
  • WS 12/13 Nabil Borial: Finanzierungsalternative Mittelstandsanleihe – eine empirische Untersuchung
  • WS 12/13 Thi Minh Huong: Pham Die Börse bittet zum Tanz – Strukturierung und Risikoanalyse von Rumba-Anleihen
  • WS 12/13 Marius Türke: Unternehmensrestrukturierung mittels Debt-to-Equity Swaps am Beispiel von Conergy
  • SS 12 Robert Klusch: Technische Aktienanalyse – Methoden zur Trenderkennung in Kurscharts
  • SS 12 Philip Joschua: Rettungsschirme für den Euro: EFSF und ESM - eine kritische Würdigung
  • SS 12 Natalya Khayenko: Deckungsbeitrag als Steuerungskomponente im Bankgeschäft – eine Praxisanalyse
  • SS 12 Marco Spangenberg: CMS Spread Ladder Swap – geeignetes Instrument des kummunalen Schuldenmanagements
  • WS 11/12 Dinara Karimova: Basel III – Strengere Eigenkapitalanforderungen für das Kontrahentenrisiko
  • WS 11/12 Antje Mensendiek: Exportschlager Pfandbrief!? – eine vergleichende Analyse von Pfandbrief und Covered Bond
  • WS 11/12 Daniela Kögel: Anlegerschutz- und Funktionsverbesserungsgesetz – Analyse und kritische Würdigung am Beispiel offener Immobilienfonds
  • WS 11/12 Christopher Rugullis: Nachranganleihen als alternatives Finanzierungsinstrument für Unternehmen
  • SS 11 Hülya Sözen: Struktur des Eigenkapitals bei Banken – eine vergleichende Analyse
  • SS 11 Florian Beck: Hybridanleihen als alternatives Finanzierungs-instrument für Unternehmen
  • SS 11 Leonardo Ayerbe: Mezzanine-Kapital als alternative Form der Finanzierung einer M&A Transaktion
  • SS 11 Jennifer Burggraf: Aktienanleihen – Strukturierung, Einsatz und Bewertung
  • SS 11 Rachid Bourakaa: Islamic Banking und die internationale Finanzmarktkrise
  • SS 11 Silke Zins: Unternehmensbewertung mittels WACC Verfahren am Beispiel der Hochtief AG
  • WS 10/11 Ingmar Kluger: Vorgehensweise und Konstruktion eines Themenportfolios „Mobiler Breitbandausbau“
  • WS 10/11 Daniel Jorres: Das Verbot von Leerverkäufen als Konsequenz aus der Finanzmarktkrise – eine kritische Analyse
  • WS 10/11 Daniel Oliveira Nunes: Grundlagen, Ausgestaltung und Funktionsweise von Commodity Futures am Beispiel der Agrarprodukte Butter und Magermilchpulver
  • WS 10/11 Dorota Wierzbicka: Transfer versicherungstechnischer Risiken in den Kapitalmarkt mittels Katastrophenanleihen – ein aktueller Marktüberblick
  • WS 10/11 Christian Wagner: Erdgaswirtschaft in Deutschland – Grundlagen, Handel und derivative Risikoabsicherung
  • WS 10/11 Gang Sun: Die Verbriefung von Subprime Krediten mittels RMBS und CDO
  • SS 10 Ngoc Hanh Stüber: Goldinvestments – Chancen und Risiken alternativer Anlagen in Gold aus Sicht eines Investors
  • SS 10 Jannis Papoutsakis: Neuregelung des Schuldverschreibungsgesetzes – Auswirkungen auf den Beratungsprozess im Private Banking
  • SS 10 Miroslav Dojčinović: Einheitlicher europäischer Zahlungsverkehrsraum (SEPA) - Anforderungen, Probleme und Maßnahmen des Umsetzungsprozesses bei einer deutschen Großbank
  • SS 10 Eugenia Hölzer: Branchenspezifische Kennzahlen bei Immobilienunternehmen – eine empirische Untersuchung
  • WS 09/10 Kerstin Binner: Discount Zertifikate – Ausgestaltung, Anwendung und Bewertung
  • SS 09 Annette Kutzmann: Bestimmung der Impliziten Volatilität mittels Iterationsverfahren
  • SS 09 Maximilian Dannheimer: Interbank funding in the euro market during the financial crisis 2007/2008 – in consideration of secured funding
  • SS 09 Phuong Thanh Nyugen: Bewertung Exotischer Optionen mit dem Binomialmodell – Up-and-in und Up-and-out Barrier Optionen
  • SS 09 Julia Demême: Die Liquiditätsverordnung und die Ausgestaltung des Liquiditätsrisikomanagementprozesses bei Banken vor dem Hintergrund der Finanzmarktkrise
  • SS 09 Simon Bender: Die Konstruktion eines Performanceindex am Beispiel DAX
  • SS 09 Julian Flügel: Spiel mit dem Unheil – Katastrophenanleihen – Grundlagen, Ausgestaltung und Bewertung
  • WS 08/09 Haiyan Zhong: Das Lego-Prinzip bei der Konstruktion innovativer Finanzinstrumente am Beispiel von Protect Aktienanleihen
  • WS 08/09 Bernhard Habelt: Bewertung von Twin-Win Zertifikaten
  • WS 08/09 Tobias Mayer: Unternehmensbewertung mittels Discounted Cash Flow-Verfahren am Beispiel der Salzgitter AG
  • SS 08 Daniel Schollmayer: Die Subprime Krise – eine analysierende Betrachtung unter besonderer Berücksichtigung von Derivaten
  • SS 08 Janek Daniel Kuna: CFD - Reines Spekulationsinstrument oder sinnvolle Portfoliobeimischung? – Wirkungsweise und Anwendungsmöglichkeiten sowie Implementierung des CFD Handels am Beispiel einer mittelständischen Investmentbank
  • WS 07/08 Raluca Lupascu: Sarbanes-Oxley Act: Ziele, Umsetzung und Folgen
  • SS 13 Nicklas Benecke: Die Vergütung von Vorstand und Aufsichtsrat in Aktiengesellschaften – eine empirische Untersuchung
  • SS 13 Selina Sauer: Analyse der Eignung von Directors’ Dealings als Indikator für Wertpapiertransaktionen
  • WS 12/13 Lukas Ratay: Portfoliooptimierung mittels Chartanalyse
  • WS 12/13 Hadi Derakhshamanesh: Effektivität und Effizienz des Risikomanagements bei Banken am Beispiel Deutsche Bank
  • WS 12/13 Alexandra Scheibert: Konzepte zur Finanzierung der Energiewende am Beispiel von Offshore Windpark Projekten
  • SS 12 Judith Gammel: Counterparty Credit Risk – Methoden zur Messung, Steuerung und Absicherung
  • SS 12 Sebastian Grundwald: Portfolio Selection – Eine empirische Untersuchung zu entscheidungsrelevanten Investitionskriterien bei der Anlageentscheidung
  • SS 12 Dirk von Salzen: Anwendung, Bewertung und Risiken von Capped Reverse Bonus Zertifikaten
  • SS 12 Eugenia Hölzer-Ungefug: Unternehmensbewertung mittels Discounted Cash Flow Methode am Beispiel der Bayer AG
  • WS 11/12 Aldijana Kolic: Einsatz derivativer Finanzinstrumente im Risikomanagement ausgewählter Industrieunternehmen
  • WS 11/12 Daniel Banovic: Bewertung exotischer Optionen mit Monte Carlo Simulation
  • WS 11/12 Maria-Marta Tomasulo : Die Kapitalerhöhung der Commerzbank AG –Durchführung und Ergebnis vor dem Hintergrund von Basel III
  • WS 11/12 Aleksandra Majsterek: Bewertung und Risikomanagement Exotischer Optionen am Beispiel Barrier Optionen
  • SS 11 Tobias Mayer: Die Eigenfinanzierung von Kreditinstituten – Bedeutung und aufsichtsrechtliche Anforderungen vor und nach der Finanzmarktkrise
  • SS 11 Kathrin Dürk: Vom Puzzlestück zum Gesamtprodukt – Strukturierung und Bewertung von Doppel-Aktienanleihen und Doppel-Zertifikaten
  • SS 11 Zhaneta Zheleva: Liquiditätsrisikomanagement in Unternehmen – Erfassung, Quantifizierung und aktive Steuerung von Liquiditätsrisiken
  • WS 10/11 Simon Eisert: Nach der Finanzmarktkrise – Auswirkungen neuer Eigenkapitalvorschriften für Banken auf die Kreditvergabe
  • WS 10/11 Bernhard Habelt: Aktives Portfoliomanagement – eine empirische Analyse verschiedener Investmentstrategien
  • SS 10 Chi Tu Anh Lam: Die Bewertung Asiatischer Optionen mit den Approximationsverfahren von Vorst und Levy
  • SS 10 Elena Naydenova: Valuation of Barrier Options with the Binomial Model
  • SS 10 Jana Langlotz: Der Zusammenhang von Zinsänderung und Kredit-risiko – eine empirische Untersuchung
  • SS 10 Markus Wagner: Zinsrisikomanagement – Moderne Mittelstandsfinan-zierung mit derivativen Finanzinstrumenten
  • WS 09/10 Patrick Sobotta: Portfoliokonstruktion unter besonderer Berücksichtigung von Erfolgs- und Rentabilitätskennzahlen
  • WS 08/09 Mariya Ivanova: Die Umsetzung der erweiterten Offenlegungs-vorschriften von Basel II in nationales Recht durch die Solvabilitätsverordnung – Eine vergleichende Analyse des externen Risikoreportings deutscher Banken
  • WS 08/09 Stefanie Hartinger: Erfassung, Quantifizierung und aktive Steuerung operationeller Risiken – Struktur des Risiko-managementprozesses bei einer Kapitalanlage-gesellschaft
  • SS 08 Marc Ospald: Portfoliokonstruktion unter besonderer Berücksichtigung von Verlustrisiken
  • WS 07/08 Benjamin Uhde: Chancen und Risiken der strukturierten Finanzierung von PPP
  • WS 07/08 Ibrahim Cihan: Innovative Finanzprodukte – Chancen und Risiken von Zertifikaten