Prof. Dr. Jochen Beißer | Business School

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Raumnummer: Altbau D 05
E-Mail: jochen.beisser(at)remove-this.hs-rm.de
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Bleichstraße 44
65183 Wiesbaden

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Montag 14-15 Uhr

Kurzlebenslauf

Prof. Dr. Beißer lehrt seit 2007 als ordentlicher Professor für Finanzwirtschaft an der Hochschule RheinMain in Wiesbaden. Der diplomierte Volkswirt und Mathematiker schrieb seine Dissertation über die Bewertung Exotischer Optionen mittels analytischer Approximationsverfahren. Nach einer vierjährigen betriebswirtschaftlichen Assistententätigkeit am Lehrstuhl für Bankbetriebslehre an der Universität Mainz wechselte er 2002 zur Dresdner Bank. Dort war er als Referatsleiter Audit Projects Risks&Models für die weltweite Überprüfung der Risikomodelle der Bank verantwortlich. 2007 zog es ihn zurück in den Hochschulbereich. Neben seiner hauptamtlichen Tätigkeit ist Prof. Dr. Beißer als Dozent für finanzwirtschaftliche Themen für verschiedene Institutionen im In- und Ausland tätig.


Die Forschungsgebiete von Prof. Dr. Beißer umfassen Problemstellungen aus den Bereichen:

1. Unternehmensfinanzierung (Corporate Finance)

2. Bewertung von Finanzderivaten (Valuation of Derivatives)

3. Banken und Bankenaufsicht (Financial Institutions and Regulation)

4. Unternehmensbewertung (Valuation of Firms)

 

Publikationen

JahrVerfasserArtikel
2013Beißer, J.Statische Investitionsrechnung, WISU, 6, S. 790-791
2013Drwenski, B., Beißer, J., Mangels, L.Counterparty Credit Risk and Credit Valuation Adjustments (CVAs) for Interest Rate Derivatives–Current Challenges for CVA Desks. In: Wehn, C.S., Hoppe, C., Gregoriou, G.N. (Eds)., Rethinking Valuation and Pricing Models: Lessons Learned  from the Crisis and Future Challenges.Academic Press, Elsevier Inc., pp. 77–98
2012Beißer, J. Bankenunion, WISU, 12, S. 1585-1586
2012Beißer, J.Risikomanagement, WISU, 8-9, S. 1071-1073
2012Beißer, J.CMS Spread Ladder Swap, WiSt, 9, S. 492-495
2011Beißer, J.Euro-Bonds: Problemlöser oder Sündenfall?, Die Bank, S. 12-13
2011Beißer, J. Wagner, M.Zinsrisikomanagement mit Derivaten, WISU, 8-9, S. 1103-1110 + S. 1172-1173
2011Beißer, J.; Beth, S.Prüfung mathematisch-statistischer Risikomessverfahren, Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen, 4, S. 36-40
2011Beißer, J.Zertifikate, WISU, 1, S. 75-82 + S. 138
2010Beißer, J.Zertifikate, WISU, Heft 5, S. 673
2010Beißer, J.Optionsbewertung und die Bestimmung der Impliziten Volatilität, WISU, Heft 1, S. 75-81 + 129
2009Beißer, J.Der richtige Zeitpunkt, Staufenbiel Banking & Finance, S. 62
2008Beißer, J.Bank Run, WISU, Heft 11, S. 1501

Betreute Bachelorthesen

SemesterVerfasserThema
SS 14Johannes FinkExportfactoring als Finanzierungsalternative im Außenhandelsgeschäft
SS 14Thomas PönischUnternehmensbewertung mit Discounted Cashflow-Verfahren am Beispiel der Gerry Weber AG
SS 14Svenja EckelSocietas Europaea vs. Aktiengesellschaft
SS 14Jannik BoldDiversifiziert investieren mit Exchange Traded Funds – eine empirische Untersuchung aktienbasierter ETFs
SS 14Nadine HagedornRendite pick up mittels Bonitätsanleihen – geeignetes Investitionsobjekt für Privatkunden?
WS 13/14Thi Van Anh HoangChancen, Risiken und Bewertung von Aktienanleihen
WS 13/14Dennis ReißDie Venture-Capital-Methode zur Bewertung von nicht-börsennotierten Unternehmen
WS 13/14Hagen Konstantin KonradDas Für und Wider der Bankenunion
SS 13Henok AsfahaDie Entwicklung vom Fußballverein zum Fußballunternehmen – Die Fan-Anleihe als Instrument der Kapitalbeschaffung
SS 13Markus BalserMittelstandsanleihen – eine kritische Analyse
WS 12/13Nabil BorialFinanzierungsalternative Mittelstandsanleihe – eine empirische Untersuchung
WS 12/13Thi Minh Huong PhamDie Börse bittet zum Tanz – Strukturierung und Risikoanalyse von Rumba-Anleihen
WS 12/13Marius TürkeUnternehmensrestrukturierung mittels Debt-to-Equity Swaps am Beispiel von Conergy
SS 12Robert KluschTechnische Aktienanalyse – Methoden zur Trenderkennung in Kurscharts
SS 12Philip JoschuaRettungsschirme für den Euro: EFSF und ESM - eine kritische Würdigung
SS 12Natalya KhayenkoDeckungsbeitrag als Steuerungskomponente im Bankgeschäft – eine Praxisanalyse
SS 12Marco SpangenbergCMS Spread Ladder Swap – geeignetes Instrument des kummunalen Schuldenmanagements
WS 11/12Dinara KarimovaBasel III – Strengere Eigenkapitalanforderungen für das Kontrahentenrisiko
WS 11/12Antje MensendiekExportschlager Pfandbrief!? – eine vergleichende Analyse von Pfandbrief und Covered Bond
WS 11/12Daniela KögelAnlegerschutz- und Funktionsverbesserungsgesetz –
Analyse und kritische Würdigung am Beispiel offener Immobilienfonds
WS 11/12Christopher RugullisNachranganleihen als alternatives Finanzierungsinstrument für Unternehmen
SS 11Hülya SözenStruktur des Eigenkapitals bei Banken – eine vergleichende Analyse
SS 11Florian BeckHybridanleihen als alternatives Finanzierungs-instrument für Unternehmen
SS 11Leonardo AyerbeMezzanine-Kapital als alternative Form der Finanzierung einer M&A Transaktion
SS 11Jennifer BurggrafAktienanleihen – Strukturierung, Einsatz und Bewertung
SS 11Rachid BourakaaIslamic Banking und die internationale Finanzmarktkrise
SS 11Silke ZinsUnternehmensbewertung mittels WACC Verfahren am Beispiel der Hochtief AG
WS 10/11Ingmar KlugerVorgehensweise und Konstruktion eines Themenportfolios „Mobiler Breitbandausbau“
WS 10/11Daniel JorresDas Verbot von Leerverkäufen als Konsequenz aus der Finanzmarktkrise – eine kritische Analyse
WS 10/11Daniel Oliveira NunesGrundlagen, Ausgestaltung und Funktionsweise von Commodity Futures am Beispiel der Agrarprodukte Butter und Magermilchpulver
WS 10/11Dorota WierzbickaTransfer versicherungstechnischer Risiken in den Kapitalmarkt mittels Katastrophenanleihen – ein aktueller Marktüberblick
WS 10/11Christian WagnerErdgaswirtschaft in Deutschland – Grundlagen, Handel und derivative Risikoabsicherung
WS 10/11Gang SunDie Verbriefung von Subprime Krediten mittels RMBS und CDO
SS 10Ngoc Hanh StüberGoldinvestments – Chancen und Risiken alternativer Anlagen in Gold aus Sicht eines Investors
SS 10Jannis PapoutsakisNeuregelung des Schuldverschreibungsgesetzes – Auswirkungen auf den Beratungsprozess im Private Banking
SS 10Miroslav DojčinovićEinheitlicher europäischer Zahlungsverkehrsraum (SEPA) - Anforderungen, Probleme und Maßnahmen des Umsetzungsprozesses bei einer deutschen Großbank
SS 10Eugenia HölzerBranchenspezifische Kennzahlen bei Immobilienunternehmen – eine empirische Untersuchung
WS 09/10Kerstin BinnerDiscount Zertifikate – Ausgestaltung, Anwendung und Bewertung
SS 09Annette KutzmannBestimmung der Impliziten Volatilität mittels Iterationsverfahren
SS 09Maximilian DannheimerInterbank funding in the euro market during the financial crisis 2007/2008 – in consideration of secured funding
SS 09Phuong Thanh NyugenBewertung Exotischer Optionen mit dem Binomialmodell – Up-and-in und Up-and-out Barrier Optionen
SS 09Julia DemêmeDie Liquiditätsverordnung und die Ausgestaltung des Liquiditätsrisikomanagementprozesses bei Banken vor dem Hintergrund der Finanzmarktkrise
SS 09Simon BenderDie Konstruktion eines Performanceindex am Beispiel DAX
SS 09Julian FlügelSpiel mit dem Unheil – Katastrophenanleihen – Grundlagen, Ausgestaltung und Bewertung
WS 08/09Haiyan ZhongDas Lego-Prinzip bei der Konstruktion innovativer Finanzinstrumente am Beispiel von Protect Aktienanleihen
WS 08/09Bernhard HabeltBewertung von Twin-Win Zertifikaten
WS 08/09Tobias MayerUnternehmensbewertung mittels Discounted Cash Flow-Verfahren am Beispiel der Salzgitter AG
SS 08Daniel SchollmayerDie Subprime Krise – eine analysierende Betrachtung unter besonderer Berücksichtigung von Derivaten
SS 08Janek Daniel KunaCFD - Reines Spekulationsinstrument oder sinnvolle Portfoliobeimischung? – Wirkungsweise und Anwendungsmöglichkeiten sowie Implementierung des CFD Handels am Beispiel einer mittelständischen Investmentbank
WS 07/08Raluca LupascuSarbanes-Oxley Act: Ziele, Umsetzung und Folgen

Betreute Masterthesen

SemesterVerfasserThema
SS 13Nicklas BeneckeDie Vergütung von Vorstand und Aufsichtsrat in Aktiengesellschaften – eine empirische Untersuchung
SS 13Selina SauerAnalyse der Eignung von Directors’ Dealings als Indikator für Wertpapiertransaktionen
WS 12/13Lukas RatayPortfoliooptimierung mittels Chartanalyse
WS 12/13Hadi DerakhshamaneshEffektivität und Effizienz des Risikomanagements bei Banken am Beispiel Deutsche Bank
WS 12/13        Alexandra ScheibertKonzepte zur Finanzierung der Energiewende am Beispiel von Offshore Windpark Projekten
SS 12Judith GammelCounterparty Credit Risk – Methoden zur Messung, Steuerung und Absicherung
SS 12Sebastian GrundwaldPortfolio Selection – Eine empirische Untersuchung zu entscheidungsrelevanten Investitionskriterien bei der Anlageentscheidung
SS 12Dirk von SalzenAnwendung, Bewertung und Risiken von Capped Reverse Bonus Zertifikaten
SS 12Eugenia Hölzer-UngefugUnternehmensbewertung mittels Discounted Cash Flow Methode am Beispiel der Bayer AG
WS 11/12Aldijana KolicEinsatz derivativer Finanzinstrumente im Risikomanagement ausgewählter Industrieunternehmen
WS 11/12Daniel BanovicBewertung exotischer Optionen mit Monte Carlo Simulation
WS 11/12Maria-Marta TomasuloDie Kapitalerhöhung der Commerzbank AG –Durchführung und Ergebnis vor dem Hintergrund von Basel III
WS 11/12Aleksandra MajsterekBewertung und Risikomanagement Exotischer Optionen am Beispiel Barrier Optionen
SS 11Tobias MayerDie Eigenfinanzierung von Kreditinstituten – Bedeutung und aufsichtsrechtliche Anforderungen vor und nach der Finanzmarktkrise
SS 11Kathrin DürkVom Puzzlestück zum Gesamtprodukt – Strukturierung und Bewertung von Doppel-Aktienanleihen und Doppel-Zertifikaten
SS 11Zhaneta ZhelevaLiquiditätsrisikomanagement in Unternehmen – Erfassung, Quantifizierung und aktive Steuerung von Liquiditätsrisiken
WS 10/11Simon EisertNach der Finanzmarktkrise – Auswirkungen neuer Eigenkapitalvorschriften für Banken auf die Kreditvergabe
WS 10/11Bernhard HabeltAktives Portfoliomanagement – eine empirische Analyse verschiedener Investmentstrategien
SS 10Chi Tu Anh LamDie Bewertung Asiatischer Optionen mit den Approximationsverfahren von Vorst und Levy
SS 10Elena NaydenovaValuation of Barrier Options with the Binomial Model
SS 10Jana LanglotzDer Zusammenhang von Zinsänderung und Kredit-risiko – eine empirische Untersuchung
SS 10Markus WagnerZinsrisikomanagement – Moderne Mittelstandsfinan-zierung mit derivativen Finanzinstrumenten
WS 09/10Patrick SobottaPortfoliokonstruktion unter besonderer Berücksichtigung von Erfolgs- und Rentabilitätskennzahlen
WS 08/09Mariya IvanovaDie Umsetzung der erweiterten Offenlegungs-vorschriften von Basel II in nationales Recht durch die Solvabilitätsverordnung – Eine vergleichende Analyse des externen Risikoreportings deutscher Banken
WS 08/09Stefanie HartingerErfassung, Quantifizierung und aktive Steuerung operationeller Risiken – Struktur des Risiko-managementprozesses bei einer Kapitalanlage-gesellschaft
SS 08Marc OspaldPortfoliokonstruktion unter besonderer Berücksichtigung von Verlustrisiken
WS 07/08Benjamin UhdeChancen und Risiken der strukturierten Finanzierung von PPP
WS 07/08Ibrahim CihanInnovative Finanzprodukte – Chancen und Risiken von Zertifikaten