ABGESCHLOSSENE MASTERARBEITEN

Autorin/Autor Titel der Arbeit
Patrick Aulbach-Pries Umsetzung und Bewertung von Krylov-Unterraum- und Proper-Orthogonal-Decomposition-Methoden zur Ordnungsreduktion parametrischer Modelle (10/2017)
Elnaz Moghimi Barriere-Optionen im Black-Scholes Modell: Theorie und Implementierung (10/2017)
Valentina Kitsios Entwicklung eines PD-Kreditmodells für kleine und mittelständische Unternehmen bei GIROMATCH GmbH (09/2017)
Arjun Raveendran Modellierung eines elastischen Wellenleiters: Anwendung der Fourier-Transformation und Finite-Elementen-Methode (09/2017)
Vesselina Eneva Eine Implementierung des Multi-Underlying Black-Scholes Modells und Performance Vergleich zwischen Excel, R und Matlab (09/2017)
Viktor Ortmann Bewertung und Replikation von Zinsderivaten im Hull-White Modell (09/2017)
Alesa Thierbach Validierung eines Hausrat-Tarifs mit Bestimmung von preisrelevanten Kriterien und optimaler Komplexitätsstruktur (09/2017)
Jerome Reyes-Rodriguez Optimal control on Lie-groups / Changing the orientation of a space telescope while avoiding a forbidden direction (09/2017)
Florian Richter Analyse und Umsetzung einer Methode zur parametrischen Modellierung dynamischer Systeme auf der Basis ordnungsreduzierter Finite-Elemente-Modelle (09/2017)
Duc Dung Tran Der Longstaff-Schwartz-Algorithmus zur Bewertung von Amerikanischen Optionen: Theorie und Implementierung (08/2017)
Elodie Tengou Methoden des Skalieren vom 1-Tages 99% Value at Risk zu einem 1-Jahres 99,95 % Value at Risk bei Zins-, Basis- und Spreadrisiken (08/2017)
Christoph Klotz Nutzung der Variation der Information in der agglomerativen Clusteranalyse (06/2017)
Merita Zejnulahi Eine Large Step Monte Carlo Implementierung des Black-Scholes-Vasicek Modells (05/2017)
Svenja Finter Condition Monitoring – Modellierung der Wechselwirkung von Piezoaktoren mit mechanischen Bauteilen (04/2017)
Gennadij Weiß Analyse der Hedge Performance des Practitioner Black-Scholes Modells unter GARCH-Diffusion Preisdynamik (03/2017)
Thi Hoai Phuong Tran Varianz Swap: Eine Excel/VBA Implementierung des Static Replication Pricing Models (02/2017)
Liane Normann Pünktlichkeitsprognose und Optimierung von Fahrplänen - Mathematische Beschreibung und Erweiterung eines stochstischen Modaells für die Vorhersage von Pünktlichkeit im Schienenpersonenverkehr (01/2017)
Stefan Rohlwing A Finite-Volume Discretization for Structural Mechanical Problems in Static Equilibrium (10/2016)
Juliane Müller Entwicklung von Modulen in Meta-Modellen für die Modellierung und Generierung von Business-Apps im Kontext von Smart2Biz (10/2016)
Sabine Mignone Yopa Kkuissa Rating migrations: Regularization algorithms for transition matrices (07/2016)
Stephanie Wisser Die linear-quadratische Modellierung von Zellüberlebensfunktionen in der Radiotherapie (04/2016)
Pia Ullmann Realisierung eines Public-Key-Kryptosystems basierend auf den Einheiten eines Gruppenrings (12/2015)
Katharina Kniesjki Statistischer Vergleich von Real- und Testzyklen mittels Fahrversuchen sowie Erweiterung eines Matlab-Programmes zur Analyse (12/2015)
Denho Rhawi Optimale Vermögensallokation bei Konsumerfordernissen / Band 2: Numerische Evaluierung und statistische Auswertung (10/2015)
Alexander Rothgerber Optimale Vermögensallokation bei Konsumerfordernissen / Band 1: Mathematische Betrachtung und Modellentwicklung (10/2015)
Corinna Schaub Modellierung von Strahlentherapie und eine kontrolltheoretische Methode zur Optimierung (10/2015)